La modélisation économique

Depuis les premiers travaux de Tinbergen et Klein à la fin des années 40, les modèles ont pris une place importante. Ils ont aussi fait l'objet de vives critiques. Les premiers modèles économètriques ont été à l'oeuvre aux eu après ww2.
Une brève histoire de la modèlisation
Aux eu prédomina longtemps le caractère universitaire des modèles, tandis qu'en France ils furent plutôt d'origine administrative. Aux eu, un modèle ne devait pas être à la pointe de la recherche théorique ou économétrique appliquée, il devait être cohérent et maniable. L'allemagne était traditionnellement hostile à la modélisation. Aux eu, depuis 1974 on ne met pas en chantier de gros modèles économétriques, on se contente d'enrichir et de réestimer les modèles existants.
En France, ils ont été élaborés dans dans le contexte de la confection des budgets économiques et des travaux de planification. Le retard vis-à-vis des eu est rattrapé au milieu des années 70 avec l'utilisation opérationnelle des deux modèles économétriques DMS et METRIC.
Les modèles internationaux ne consistant pas à agréger des modèles nationaux sont prometteurs : interlink à l'ocde, comet à la commission des communautés européennes, atlas et mimosa en france, hermes à la cee.
Certains modèles veulent échapper au schéma théorique néo-keynésien sous-jacent = modèle star (direction de la prévision en france), centré sur l'analyse des conflits de répartition des revenus, modèle de la banque fédérale de saint-louis aux usa, représentnt l'approche monétariste sous formes d'équations réduites (le pib en volume et les prix étaient expliqués notamment par l'offre de monnaie et le déficit budgétaire).
Les modèles, en grossissant très fortement leur taille avec les progrès de l'informatique) ont de plus en plus tendu vers la résolution des préoccupations de l'époque : modèle fifi (années 1970), centré sur l'analyse des effets de l'ouverture des frontières, qui reprenait la thèse scandinave (dans le secteur exposé = l'industrie, les prix sont fixés par la concurrence étrangère et la production déterminée par la capacité d'offre, dans le secteur abrité = les services, le bâtiment, la formation des prix résulte de l'équilibre de l'offre et de la demande internes), modèles dms et métric (milieu des années 1970), représentatifs d'une situation de crise, avec de fortes modifications des prix relatifs (prix du pétrole).
Actuellement, il n'y a pas de mise en chantier de gros modèles nouveaux, on améliore les anciens. Ils doivent être robustes et transparents, cad aux propriétés simples à comprendre. Ils doivent permettre de prendre en compte l'ensemble du bouclage macro-économique, tout en autorisant des analyses sectorielles qui correspondent au problème précis à étudier.
Etapes de la construction et structure des modèles économétriques
La construction d'un modèle commence par la constitution d'une banque de données, cad de l'ensemble des séries statistiques nécessaires.
Le cadre comptable est emprunté à la comptabilité nationale et consiste en un Tableau Economique d'Ensemble qui retrace les ressources et les emplois desdifférents agents pour les différentes opérations.
La structure théorique usuellement retenue est de type néo-keynésien, cad qu'elle fait dépendre le niveau de production de la demande, elle-même fonction des revenus issus de la production.
Pour la spécification des comportements, on distingue la forme structurelle, où apparaissent les relations de comportements et les formes réduites qui résultent de la résolution d'un ensemble de relations structurelles (courbe IS ou courbe de demande, courbe d'offre, courbe LM) et permettent de comprendre les mécanismes économiques de la première.
Une fois les modèles estimés s'ouvre une phase très longue de tests de robustesse et de réalisme des résultats, qui peut remettre en cause les avancées premières. Dès que le modèle est achevé, les équations sont rassemblées dans un logiciel de résolution qui permet d'obtenir la solution numérique du modèle sur sa période d'estimation pour voir dans quelle mesure il reproduit correctement la réalité.
Le premier type d'utilisation des modèles est l'analyse de mesures de politique économique, de variations de l'environnement passées ou à venir. La seconde utilisation est la réalisation de prévisions. La principale source d'erreur sur les variables exogènes concerne l'environnement international.
Les critiques de la modélisation économétrique traditionnelle
Critiques dues à l'imperfection des méthodes statistiques : comportements non toujours justifiés par une théorie unifiée et rigoureuse, méthodes économétriques simplistes, estimations de comportements moyens qui peuvent être forts différents du comportement le plus vraisemblable à chaque instant, incertitudes et divergences quant aux poids relatifs d'effets contradictoires.
Critiques fondamentales :
- critique sur la représentation des anticipations
- critique de Sims = les a priori théoriques du modélisateur condtionnent la structure du modèle et l'emportent sur l'analyse des séries statistiques.
- critique de Lucas = non-prise en compte des "fonctions de réactions". Selon lui, les modèes économétriques usuels ne peuvent pas servir à l'examen des politiques.
- L'une des critiques adressée à la modélisation traditionnelle est son incapacité à tenir compte des situations conjoncturelles contrastées, lorsque plusieurs éléments ont des effets mêlés.

conclusion : les modèles économétriques sont des instruments indispensables pour l'analyse et la prévision économiques, mais il convient d'en connaître les limites. Dans le futur, les modèles seront sans doute plus petits et plus ciblés. Ils seront aussi plus sophistiqués puisqu'ils incluront progressivement les développements récents de la théorie économique.

Nomenclatures et systèmes comptables (André Vanoli)
Les comptabilités, d'entreprise ou nationales, constituent une partie très importante des informations utilisées par les économistes.
Nomenclatures
Nécessité de faire des groupes à partir d'éléments très divers (taux d'intérêts, indicateurs...). Les terminologies ne sont pas tout à fait fixées. La normalisation des nomenclatures a été étendue au niveau international.
Systèmes comptables, champ couvert et grandes relations de la comptabilité
Problème pour définir précisément des notions aux contours flous : économie nationale, etc.
On aboutit à quelques grandes égalités économiques fondamentales.
Systèmes comptables : les relations entre la production, le revenu et le patrimoine
La comptabilité nationale met traditionnellement l'accent sur la relation entre la production, le revenu, l'épargne et leurs emplois.
La définition du champ de la production est centrale pour tout système de comptabilité nationale. Ce champ est susceptible de définitions très diverses.
Le calcul du patrimoine laisse de côté ce qui est culturel, naturel ou humain, du fait des difficultés de calcul.
Pour Hicks est bien d'autres, le revenu est le maximum que l'on peut consommer (ou distribuer en dividendes pour une entreprise), sans entamer son patrimoine. La comptabilité s'efforce quant à elle de mesurer les revenus ex post. Les très nombreuses modifications de patrimoine ne sont pas inclues dans le revenu.

Information et analyse conjoncturelle (Jacky Fayolle)
La conjoncture est un objet chaud : les délais sont brefs entre la collecte des informations conjoncturelles, la formation d'un diagnostic cohérent et l'émission publique de ce diagnostic. C'est parfois plus proche du journalisme que d'une économie réelle.
La formation des techniques conjoncturelles relève d'une véritable histoire matérielle. Aux usa, les conjoncturistes disposent d'une longue expérience d'étude empirique des régularités cycliques de la conjoncture américaine. L'ocde s'en est inspirée. En France, diagnostic synthétique sur la conjoncture du moment, sans référence spéciale aux cycles passés (surtout depuis les années 70, mais ouvrage précurseur d'André VINCENT qui a très bien anticipé la réunion de l'approche comptable et des méthodes plus qualitatives d'analyse de la conjoncture). La tradition française a des faiblesses : elle est restée à l'écart des travaux sur les indicateurs cycliques et a pris l'habitude de travailler avec une hypothèses de séparabilité de la conjoncture économique (volumes et prix) et de la conjoncture scientifique.
Définir la conjoncture
Insee au départ, l'OFCE (observatoire français des conjonctures économiques), pour diversifier les sources publie des chroniques de conjoncture.
Définition : identifier et prévoir les enchaînements dynamiques de la période sous-reveu, couvrant un horizon restreint, de l'ordre de 6 mois à un an, aussi bien en arrière qu'en avant, et si possible dégager le profil quantifié des principales variables économiques qui en résultent.
Les erreurs de prévision dépendent souvent de la prise en compte de caractéristiques structurelles dans la conjoncture.
L'élaboration et l'examen de l'information conjoncturelle : la mise en forme du temps
Le concept et l'observation sont liés. La précision des prévisions dépend de la qualité de la mesure statistique du passé, de l'importance et de l'adéquation des mesures prévisionnelles qui portent sur l'objet d'étude et de l'intensité de ses fluctuations économiques.
Les agrégats correspondant aux dépenses des entreprises (investissement, stockage...) et les flux du commerce extérieur sont moins bien prévus que la consommation des ménages et que la production industrielle.
Le diagnostic conjoncturel est de plus en plus encadré dans une véritable architecture conceptuelle. Le problème se pose quant aux perceptions et aux anticipations des agents économiques, qu'on ne peut isoler qu'ex post.
La mise en forme temporelle des informations statistiques est le premier pas du diagnostic conjoncturel. Il faut séparer l'aléa accidentel de l'inflexion de tendance, les méthodes étant la correction des variations saisonnières, l'élaboration d'indicateurs cycliques... Des progrès importants ont été réalisés dans ce domaine grâce en recherche en statistique mathématique et à la puissance des logiciels.
Problématique du diagnostic conjoncturel
L'élaboration du diagnostic conjoncturel est en étroite continuité avec l'examen des séries temporelles. Le diagnostic conjoncturel vise à identifier et quantifier la dynamique de court terme de l'activité économique, mais la séparation entre exogène et endogène pose des problèmes de pertinence.

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